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   Le livre Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique, qui reprend, sous une forme plus complète, les notes d'un cours de calcul stochastique enseigné à l'Université Pierre et Marie Curie puis à l'Université Paris-Sud, est publié dans la collection Mathématiques et applications de Springer (Volume 71, 2012)

English version (publiée dans Graduate Texts in Mathematics, inclut deux chapitres supplémentaires)




Le cours de l'ENS Intégration, Probabilités et Processus Aléatoires (PDF, 248 pages)



Sujets d'examen

Feuilles d'exercices du cours Calcul stochastique et processus de Markov (préparées par Maxime Février)