Events

Articles soumis



" Estimator selection: a new method with applications to kernel density estimation. "
     en collaboration avec Pascal MASSART et Vincent RIVOIRARD

Articles parus ou à paraître



" Minimal penalty for the Goldenshluger-Lepski method. "
     en collaboration avec Pascal MASSART
    accepté à Stochastic Process. Appl.

" Minimax adaptive estimation of nonparametric hidden Markov models "
     en collaboration avec Yohann DE CASTRO et Elizabeth GASSIAT
    accepté à JMLR

" Optimal adaptive estimation of the relative density "
     en collaboration avec Gaëlle CHAGNY
     TEST 24(3) 605--631 (2015)

" Adaptive pointwise estimation of conditional density function "
     en collaboration avec Karine BERTIN et Vincent RIVOIRARD
     A paraître dans Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist.

" Adaptative pointwise estimation for pure jump Lévy processes "
     en collaboration avec Mélina BEC
     Statistical Inference for Stochastic Processes 18(3) 229--256 (2015)

" Goodness-of-fit test for noisy directional data "
     en collaboration avec Thanh Mai PHAM NGOC
     Bernoulli 20(4) 2131--2168 (2014)

" Anisotropic adaptive kernel deconvolution "
     en collaboration avec Fabienne COMTE
     Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 49(2) 569--609 (2013)

" Inhomogeneous and anisotropic conditional density estimation from dependent data "
     en collaboration avec Nathalie AKAKPO
     Electronic Journal of Statistics 5, 1618--1653 (2011)

" Data driven density estimation in presence of unknown convolution operator"
     en collaboration avec Fabienne COMTE
     J. Royal Stat. Soc., Ser B. 73(4), 601--627 (2011)

" Minimax estimation of the conditional cumulative distribution function"
     en collaboration avec Élodie BRUNEL et Fabienne COMTE
     Sankhya Series A 72(2), 293--330 (2010)

"Adaptive estimation of the dynamics of a discrete time stochastic volatility model"
     en collaboration avec Fabienne COMTE et Yves ROZENHOLC
     Journal of Econometrics 154(1), 59--73 (2010)

" Least squares type estimation of the transition density of a particular hidden Markov chain"
      Electronic Journal of Statistics 2, 1--39 (2008)
      voir aussi Oberwolfach Report 50-2007 "Reassessing the paradigms of statistical model-building"

"Adaptive estimation of the conditional density in presence of censoring"
     en collaboration avec Élodie BRUNEL et Fabienne COMTE
     Sankhya 69(4), 734--763 (2007)

" Adaptive estimation of the transition density of a particular hidden Markov chain"
     Journal of Multivariate Analysis 99(5), 784--814 (2008)

"Adaptive estimation of the transition density of a Markov chain"
     Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 43(5), 571--597 (2007)

"Nonparametric estimation of the stationary density and the transition density of a Markov chain"
      Stochastic Process. Appl. 118(2), 232--260 (2008)     Erratum

Notes



"Rates of convergence for nonparametric deconvolution"
     C. R. Acad. Sci. Paris Ser. I Math. 342(11), 877--882 (2006)

" Pointwise deconvolution with unknown error distribution"
     en collaboration avec Fabienne COMTE
     C. R. Acad. Sci. Paris Ser. I 348, 323--326 (2010)

Autres travaux



"Contributions à l'estimation non paramétrique adaptative : estimation de loi conditionnelle et déconvolution"
     HDR  

"Estimation non paramétrique adaptative pour les chaînes de Markov et les chaînes de Markov cachées"
     thèse   (je dispose de pas mal d'exemplaires papier que je peux envoyer)

"Déconvolution de densité : vitesses de convergence et estimation adaptative"
     mémoire de DEA

"Utilisation des ondelettes en statistiques"
     stage de maîtrise