Toutes les informations sont reportées ici . Nouveau: Votre serviteur, assurera le cours et les Travaux Pratiques.

Ancienne bibliographie (cours avant 2011)

Bibliographie: Comme support bibliographique: (liste non exhaustive)

COURS :

Bjarne Stroustrup, Le langage C++, Edition spéciale, revue et corrigé, Pearson Education, 2007, ISBN 978-2-7440-7003-7
David Vandevoorde, C++ Solutions Addison-Wesley,1998, ISBN 0-201-30965-3

PLUS SIMPLE DE LECTURE:

Stanley B. Lippman, C++ Primer , addison-Wesley,
Claude Delannoy, Programmer en langage C++, Eyrolles

POUR APPLICATIONS :

Yair Shapira, Solving PDEs in C++, Numerical methods in a unified Object -Oriented Approach
Daoqi,Yang, C++ and Object-Oriented Numeric Computing For Scientists and Engineers, Springer Verlag, 2001.
John J. Barton, Lee Nackman, Nicolai M. Josuttis, Scientific and engineering C++, An introduction with advanced techniques and examples
Mark S. Joshi, C++ Design Patterns and Derivatives Pricing, Cambridge, 2008.

POUR APPROFONDIR :

Bjarne Stroustrup, the design and evolution of C++,

Andrei Alexandrescu, lien Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied (C++ In-Depth Series) lien

Table de matière

Note cours

Information Importante 2012-2013

Nouveau: Votre serviteur, assurera le cours et les Travaux Pratiques.

Quelques mots clés du sujet de projet :

C++-11 :
chrono, random_device, mt19937, unorder_map, valarray
Statistique : BlackScholes - Actions - Options - Pay-Off - MonteCarlo - Variable Aléatoire Normale - Processus Stochastiques - Mouvement Brownien.
Autres : Newton, Point-fixe, Dichotomie

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Fiches de TDMS
Projet
Projets des années antétieures

Le début du cours est prévu le lundi mi-Septembre 2012.
Le début des TPs est prévu le lundi mi-Septembre 2012.
L'examen se déroulera dans la semaine du 17 Décembre 2012.
examen-session1-M2-2012-model1.pdf.bz2 . Et pour les tiers temps. examen-session1-M2-2012-model1Grossis.pdf.bz2 .
La soutenance du projet est prévue début Janvier 2013.

Accéder aux modalités d'évaluation ici .

Le fichier projet sera disponnible ci-dessous.

L'assiduité aux séances de TPs est vivement conseillée.

Une raison en est que d'une part les TPs pourront faire l'objet d'une évaluation,

et d'autre part, les projets finaux reposeront en grande partie sur certains développements conçus lors des séances de TPs.

Il est en conséquence conseillé de conserver soigneusement et au propre les scripts écrits pendant les séances de travaux pratiques.

Les fiches de TP sont accessibles ici.
Les scripts (Codes) en vue d'un gain en temps de saisie sont accessibles au point habituel.

La prise en main du projet a lieu pendants les dernières séances (ici de la séance 6 a la fin des séances de TPs).

Séance 1

Séance 1 et 2

Séance 3 et 4

Séance 5

Fiches des année antérieures

2011-2012 : Séance 1 et 2 --> Séances 3
2010-2011 : Séance 1 et 2 --> Séances 3 --> A rendre --> A rendre (le dernier exercice de la fiche).
2009-2010 : Séance 1 et 2 --> Séances 3
2008-2009 : Séance 1 et 2-> Quelques scripts: codeTP1.tar.gz : codeTP2.tar.gz --> et Séance 3 :Séances 3

Fiches en vue de la réalisation du projet.

Projet 2012-2013

Fiche.pdf

Descriptif du projet 2012-2013

Contenu du code : Développement de Simulateur de prix d'options financiaires
Langage : C++-11 : chrono, random_device, mt19937, unorder_map, valarray
Mots Clés : BlackScholes - Actions - Options - Pay-Off - MonteCarlo - Variable Aléatoire Normale - Processus Stochastiques - Mouvement Brownien.

Projets des année antérieures

2011-2012 : Projet --> Pour préparation du projet Fiche.
2010-2011 : Projet --> Pour préparation du projet Fiche.
2009-2010 : Projet.
2008-2009 : Projet --> Pour préparation du projet Fiche-> Quelques scripts : cg.hpp : bicgstab.hpp : FullLU.hpp.