Sur les propriétés spectrales des produits de matrices aléatoires

Mardi 29 mars 2016 14:00-15:00 - Yves Guivarc'h - Université de Rennes 1

Résumé : On considère une marche aléatoire typique sur le groupe linéaire réel et son action sur l’espace Euclidien . On décrit les propriétés dynamiques de l’action projective associée,les propriétés spectrales correspondantes, et les mesures de Radon stationnaires sur l’espace Euclidien. On discute les conséquences pour une marche aléatoire affine typique, l’asymptotique de Pareto pour la probabilité stationnaire et la loi de Fréchet associée.

Lieu : Salle 113-115 (Bâtiment 425)

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