Sélection de variables et estimation dans le modèle linéaire fonctionnel multivarié

Jeudi 16 mai 14:00-15:00 - Angelina ROCHE - CEREMADE- Dauphine

Résumé : Dans cet exposé, nous nous intéressons au problème de la sélection de variable dans le modèle linéaire fonctionnel multivarié. Dans ce modèle, une quantité d’intérêt réelle dépend de plusieurs covariables, qui peuvent être des vecteurs ou des éléments d’un espace de fonctions (données fonctionnelles). L’objectif est de proposer un critère de sélection de variables (ici chaque variable est un vecteur ou une fonction) par un critère de type Group-Lasso. Nous comparerons deux estimateurs : un estimateur non projeté (le critère est minimisé directement dans l’espace de fonctions) et un estimateur projeté (dont la dimension est sélectionnée par un critère inspiré des travaux de Barron, Birgé et Massart, 99). Les propriétés théoriques (inégalités-oracles) et numériques des deux critères seront étudiées.

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