Queue des probabilités stationnaires des systèmes dynamiques stochastiques

Lundi 8 octobre 2018 10:15-11:45 - Sara Brofferio - Orsay

Résumé : Un système dynamique stochastique (SDS) est un processus aléatoire défini récursivement par X_n(x) = Psi_n(X_n-1(x)) et X_0(x)=x, où les Psi_n sont des transformations continues aléatoires iid. Nous considérons la classe SDS de la droite réelle définie par des transformations asymptotiquement linéaires en +∞ et -∞. Cette classe inclut des processus intéressants tels que la récursion affine, la marche aléatoire réfléchie et différents modèles venant de la biologie et de la finance. Nous étudions les conditions d’existence d’une mesure de probabilité stationnaire et décrivons le comportement à l’infini d’une telle mesure.

Lieu : salle 3L8

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