Les fondements microscopiques des propriétés statistiques de la volatilité

Jeudi 19 octobre 14:00-15:00 - Mathieu Rosenbaum - École Polytechnique

Résumé : Dans cet exposé, nous commencerons par dresser un panorama des propriétés statistiques du processus de volatilité en finance. Nous nous intéresserons en particulier à la nature « rugueuse » de la volatilité, au phénomène de mémoire longue et à l’effet levier. Ensuite, à l’aide de modélisations se basant sur des processus ponctuels, nous tenterons d’expliquer la nature universelle de ces propriétés. Ces travaux ont été effectués en collaboration avec Omar El Euch et Thibault Jaisson.

Lieu : salle 117/119 du bâtiment 425

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