Échantillonnage de trajectoires métastables pour des équations aux dérivées partielles stochastiques

Jeudi 19 novembre 2015 15:45-16:45 - Ludovic Goudenège - Université Paris Est - Marne la Vallée

Résumé : La prise en compte du bruit et des données extérieures aléatoires dans les équations aux dérivées partielles peut se modéliser par l’ajout de termes stochastiques et l’étude des équations aux dérivées partielles stochastiques. Certaines de ces équations aux dérivées partielles stochastiques possèdent alors des solutions trajectorielles qui peuvent présenter des caractéristiques de processus métastables, contrairement aux solutions purement déterministes. L’analyse, la simulation numérique et l’échantillonnage de ces trajectoires métastables requièrent des algorithmes efficaces car on recherche des évènements rares, le bruit étant généralement une donnée de faible intensité. Après une brève introduction sur les équations aux dérivées partielles, nous présenterons nos avancées récentes basées sur une méthode de branchement multi-niveaux adaptative.

Lieu : Bât 425, salle 113-115

Notes de dernières minutes : Séminaire thématique : Modèles stochastiques

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