Diffusions renforcées

Lundi 18 janvier 2010 14:00-15:00 - Raimond Olivier - Nanterre

Résumé : Nous étudions une classe de processus stochastiques dont l’évolution n’est pas markovienne : la loi du futur sachant le passé dépend de la position présente et de la mesure d’occupation de la trajectoire passée. Nous verrons comment étudier l’asymptotique de ces processus par des méthodes dynamiques.

Lieu : bât. 425 - 113-115

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