Prochainement

Pas d'événement prévu ce mois

Passés

Jeudi 19 octobre 14:00-15:00 Mathieu Rosenbaum (École Polytechnique)
Les fondements microscopiques des propriétés statistiques de la volatilité

Plus d'infos...

Lieu : salle 117/119 du bâtiment 425

Résumé : Dans cet exposé, nous commencerons par dresser un panorama des propriétés statistiques du processus de volatilité en finance. Nous nous intéresserons en particulier à la nature « rugueuse » de la volatilité, au phénomène de mémoire longue et à l’effet levier. Ensuite, à l’aide de modélisations se basant sur des processus ponctuels, nous tenterons d’expliquer la nature universelle de ces propriétés. Ces travaux ont été effectués en collaboration avec Omar El Euch et Thibault Jaisson.

Les fondements microscopiques des propriétés statistiques de la volatilité  Version PDF
Jeudi 12 octobre 14:00-15:00 Joseba Dalmau (École Polytechnique)
Modèle de Wright–Fisher pour paysages de fitness dépendant de la classe de Hamming

Plus d'infos...

Lieu : salle 117/119 du bâtiment 425

Résumé : Le but est de modéliser l’évolution d’une population avec mutation et sélection, dont nous supposons que les génotypes des individus sont des chaînes de 0s et des 1s de longueur fixe. La particularité du modèle repose sur l’hypothèse que la fitness d’un individu est une fonction du nombre de 0s dans son génotype. Nous modélisons une telle population à l’aide d’un processus de Wright–Fisher, et nous nous intéressons à sa mesure de probabilité invariante. Quand la longueur des chaînes et la taille de la population tendent vers l’infini, et la probabilité de mutation vers 0, nous observons un phénomène de transition de phase, et nous caractérisons la limite de la mesure invariante de chaque côté de la transition de phase.

Modèle de Wright–Fisher pour paysages de fitness dépendant de la classe de Hamming  Version PDF