CHEZE, Nathalie - Université X, 200 avenue de la république, 92000 nanterre
POGGI, Jean-Michel - Modélisation Stochastique et Statistique, Université Paris-Sud, Bât. 425, 91405 Orsay cedex
PORTIER, Bruno - Modélisation Stochastique et Statistique, Université Paris-Sud, Bât. 425, 91405 Orsay cedex
| A partir d'une variante de l'estimateur par intégration marginale pour les modèles de régression non-linéaires et additifs, on construit dans ce papier des estimateurs partiels et des estimateurs recombinés. Les estimateurs partiels permettent l'analyse des données en séries chronologiques et les estimateurs pondérés sont utilisés afin d'améliorer les performances non asymptotiques en estimation et en prévision. Des simulations illustrent pas à pas le principe et l'intêret des estimateurs proposés, qui sont finalement appliqués à l'analyse et la prévision de la concentration d'ozone en région parisienne. |
Abstract :
| Starting from a variant of a marginal integration estimator, this paper proposes partial estimators for nonlinear additive regression models. These partial estimators are used for data analysis purposes while suitably chosen recombination of such estimators leads to improve the estimation and prediction performance for small to moderate sample size. Some simulations illustrate step-by-step the principle of the proposed estimators, which are applied to the analysis and the prediction of ozone concentration in Paris area. |
Article :
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Contact : Bruno.Portier@math.u-psud.fr