Brault Vincent
4 ème étage AgroParisTech 75005 Paris
Post-doctorant sous la direction de Céline Lévy-Leduc.

CAlibrating Penalty Using Slope HEuristics

Présentation

Le package Capushe disponible pour le logiciel R et matlab est un logiciel pour la sélection de modèle par critère pénalisé basé sur l'heuristique de pente introduite par Birgé et Massart (2006).
Dans beaucoup de cas, nous avons une idée de la pénalisation à une constante près. Par exemple, les critères BIC et AIC pénalisent la logvraisemblance par la dimension multipliée par log n pour le premier et par 1 pour le second.
Le package Capushe permet de calibrer la pénalité si celle ci possède la bonne forme et de vérifier visuellement la qualité des résultats.

Matlab

Le package Capushe pour matlab créé par Jean-Patrick Baudry, Cathy Maugis-Rabusseau et Bertrand Michel est disponible sur le site dédié à Capushe.

R

Le package R est disponible sur ce lien
Nous proposons dans ce package la méthode du saut de dimension dont une sortie graphique est la suivante :


Sortie DDSE
Nous proposons également la méthode plus historique du saut de dimension dont une sortie graphique est la suivante :


Sortie Djump

Partenariat

Je recherche des collaborateurs qui seraient intéressés par la création d'un package utilitaire où l'utilisateur entrerait juste ses données et le package renverrait directement le modèle optimal et les paramètres associés.

Page personnelle de Vincent Brault